Problem / İhtiyaç
Kurumsal yatırım portföyleri; farklı varlık sınıfları, korelasyonlar ve makroekonomik riskler içerir. Tek tek varlıkların performansı yerine:
Portföy bütününün risk dağılımı
Senaryo bazlı dayanıklılık
Piyasa şoklarına karşı tepki
analiz edilmelidir.
Wolfram ile Çözüm
Wolfram, portföy optimizasyonunu yalnızca teorik bir model olarak değil, gerçek piyasa koşullarına uyarlanabilir bir karar destek sistemi olarak ele alır.
Modelleme & Optimizasyon
Getiri–risk matrisi (kovaryans, korelasyon)
Mean–variance optimizasyonu
Risk-parite ve kısıtlı optimizasyon (sektör, ağırlık, likidite)
Senaryo & Stres Testleri
Faiz artışı / düşüşü senaryoları
Döviz ve emtia şokları
Piyasa çöküşü (tail risk) simülasyonları
Çıktılar & Görselleştirme
Optimum portföy dağılımı grafikleri
Senaryo bazlı getiri–risk karşılaştırmaları
Stres altında portföy değer değişimi
Risk katkı (risk contribution) analizleri
Kimler İçin?
Kurumsal yatırım ekipleri
Bankalar ve finans kuruluşları
Akademik finans ve ekonomi bölümleri
Risk yönetimi departmanları
Katma Değer
✔️ Portföy kararları veri ve matematik temelli alınır
✔️ Olası kriz senaryoları önceden test edilir
✔️ Yönetim ve yatırım komiteleri için net raporlar üretilir