Problem / İhtiyaç
Finansal piyasalarda geliştirilen yatırım stratejileri, gerçek sermaye ile uygulanmadan önce tarihsel veriler üzerinde güvenilir şekilde test edilmelidir. Ancak birçok kurumda:
Backtesting farklı araçlarla parçalı yürütülür
Risk metrikleri eksik değerlendirilir
Strateji sonuçları tekrarlanabilir değildir
Bu durum, hatalı yatırım kararlarına ve beklenmeyen risklere yol açar.
Wolfram ile Çözüm
Wolfram Mathematica, strateji tanımından performans analizine kadar tüm backtesting sürecini tek bir matematiksel çerçevede ele alır.
Modelleme & Süreç
Zaman serisi finansal verilerin (hisse, endeks, emtia, kripto) içe aktarılması
Kural bazlı veya faktör bazlı yatırım stratejilerinin matematiksel tanımı
İşlem maliyetleri, likidite ve zamanlama etkilerinin modele eklenmesi
Analiz
Toplam getiri
Volatilite
Sharpe / Sortino oranları
Maksimum drawdown
Value at Risk (VaR) ve Conditional VaR
Çıktılar & Görselleştirme
Strateji getirisi vs benchmark karşılaştırması
Risk–getiri dağılım grafikleri
Farklı piyasa koşullarına göre performans analizi
Zaman bazlı drawdown görselleştirmeleri
Kimler İçin?
Fon yöneticileri
Nicel analistler
Finans bölümleri (yüksek lisans / doktora)
Araştırma ve risk ekipleri
Katma Değer
✔️ Stratejiler gerçek sermaye öncesi test edilir
✔️ Riskler erken aşamada görünür hale gelir
✔️ Tekrarlanabilir ve şeffaf analiz yapısı